Robust portfolio selection with norm uncertainty

题目：Robust portfolio selection with norm uncertainty

报告人： 王磊（西南财经大学），博士，教授

时间：2020年10月30(星期五)16:00-18:00

地点：明理楼C302b

摘要：首先介绍了鲁棒优化问题的背景，然后提出全局分布鲁棒优化问题，并分析了在三种不同距离函数刻画下得到的全局分布鲁棒优化问题，最后通过一个金融投资的具体例子说明全局分布鲁棒优化问题可以降低投资中的保守度。

报告人简介：

王磊，博士，教授。2010年6月获得四川大学运筹学与控制论专业博士学位。2010年9月至今任职于西南财经大学。2016年10月至2017年10月访问美国伊利诺伊大学香槟分校。主要研究方向为最优化理论与应用，已在《Fuzzy Sets and Systems》、《Mathematical and Computer Modelling》、《Mathematical Communications》、《Nonlinear Analysis》、《Taiwanese Journal of Mathematics》等期刊发表论文20余篇。主持国家自然科学基金2项，主持中央高校基本科研项目6项，主讲国家精品在线开放课程“高等数学先修课”。主办单位：人工智能研究院、理学院