Globalized Distributionally Robust Portfolio Optimization Problem Based on Wasserstein Metric

报告题目：Globalized Distributionally Robust Portfolio Optimization Problem Based on Wasserstein Metric

报 告 人：王磊  教授

报告时间：5月21日15:00-17:00

报告地点：明理楼A106

报告人简介：

王磊，现为西南财经大学数学学院副院长，教授。分别于2004年和2007年获得四川师范大学数学与应用数学专业学士学位和运筹学与控制论专业硕士学位，2010年获得四川大学运筹学与控制论专业博士学位，2016年10月至2017年10月美国伊利诺伊大学香槟分校访问学者。主要研究方向为最优化理论与应用（随机优化、鲁棒优化、分布鲁棒优化），发表论文20余篇。主持国家自然科学基金2项，主持中央高校基本科研项目7项。

报告内容摘要：

本文主要基于Wasserstein度量和线性锥强对偶定理，将具有不确定分布的全局分布鲁棒优化问题(GDRO)转化为确定分布下的对应问题，并将全局分布鲁棒优化模型应用到CVaR投资组合问题中，构建了全局分布鲁棒投资组合问题，并通过模型转化得到确定分布下的投资组合对应问题。最后，对全局分布鲁棒投资组合优化问题模型进行数值模拟，证明了模型的可行性，通

过模型对比说明了模型在降低分布鲁棒投资组合优化问题模型的保守性上是有效的。

主办单位：理学院、人工智能研究院、非线性动力系统研究所、数理力学研究中心 、科学技术发展研究院