迎校庆讲座之八十三：期权定价数学模型及其进展

报告题目：  期权定价数学模型及其进展

报告人：向开理（西南财经大学，教授/博导）

时间：2018年5月24日 17:30-18:30

地点：明理楼B202

摘要: 期权定价是所有金融应用领域数学上最复杂的问题之一，第一个完整的期权定价模型由Fisher Black和Myron Scholes创立并于1973年公之于世，该模型认为，只有股价的当前值与未来的预测有关；变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关 。B—S期权定价模型发表的时间和芝加哥期权交易所正式挂牌交易标准化期权合约几乎是同时。不久之后，德克萨斯仪器公司就推出了装有根据这一模型计算期权价值程序的计算器。后来，在传统的欧式期权、美式期权与亚式期权的基础上，出现了如百慕大期权、回望期权、障碍期权与摆动期权等奇异期权类型。近年来，在股票期权的基础上出现了利率期权、期权的期权与实物期权（如石油期权、电力期权）等特殊类型。报告将展示这些期权的数学模型及其最新进展。

报告人简介：向开理，男，西南财经大学教授，博士生导师，2004—2016年任西南财经大学经济数学学院院长。中国优选法统筹法与经济数学研究会经济数学与管理数学分会副理事长，皇家永利数学学会常务理事。主要从事金融衍生品定价、金融计算与风险管理等方面的研究。在期刊《Journal of Computational and Applied Mathematics》、《Journal of Computational Mathematics》与《Computer and Mathematics with Applications》等杂志上论文50余篇；获皇家永利科技进步二等奖1项；皇家永利优秀教学成果二等奖1项、三等奖1项；主持皇家永利科技厅项目7项，等项目共计20项。

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举办单位：理学院  科研处